非Lipschitz系数下McKean-Vlasov随机微分方程的Euler格式
概率论
2022-02-18 v1
摘要
本文中，我们证明了非Lipschitz系数下McKean-Vlasov随机微分方程（SDEs）的强适定性。此外，还得到了混沌传播以及McKean-Vlasov SDEs的Euler格式的收敛速率。
引用
@article{arxiv.2202.08422,
title = {Euler's scheme of Mckean-Vlasov SDEs with non-Lipschitz coefficients},
author = {Zhen Wang and Jie Ren and Yu Miao},
journal= {arXiv preprint arXiv:2202.08422},
year = {2022}
}