Heston模型离散化：弱收敛速率分析
数值分析
2016-04-20 v1 概率论
摘要
在本稿件中，我们分析了Heston模型离散化方案的弱收敛速率。在关于收益函数光滑性以及波动率过程的Feller指数的温和假设下，我们分别建立了阶为一的弱收敛速率。此外，在几乎最小的假设下，我们得到了无速率的弱收敛。这些结果辅以若干数值例子。我们的误差分析依赖于Talay & Tubaro的经典技术、Feehan & Pop近期对Heston偏微分方程的正则性估计以及Malliavin微积分。
引用
@article{arxiv.1604.05540,
title = {Discretizing the Heston Model: An Analysis of the Weak Convergence Rate},
author = {Martin Altmayer and Andreas Neuenkirch},
journal= {arXiv preprint arXiv:1604.05540},
year = {2016}
}