具有超线性系数的 SDE 强逼近格式的弱误差分析
数值分析
2023-03-29 v3 数值分析
概率论
摘要
我们给出具有超线性增长系数的随机微分方程（SDEs）单步数值格式弱收敛的误差分析。遵循 Milstein 关于 SDE 单步逼近的弱误差分析，我们证明上述 SDE 单步离散弱收敛的一般结论。作为应用，我们给出若干半阶强收敛数值格式（如驯服格式与平衡格式）的弱收敛速率。数值算例用以验证我们的理论分析。
引用
@article{arxiv.2112.15102,
title = {Weak error analysis for strong approximation schemes of SDEs with super-linear coefficients},
author = {Xiaojie Wang and Yuying Zhao and Zhongqiang Zhang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2112.15102},
year = {2023}
}
备注
32 Pages, 8 figures