马尔可夫链弱近似的算子方法及其在无限活动Lévy驱动随机微分方程中的应用
概率论
2009-08-10 v1
摘要
弱近似已被用于计算随机微分方程泛函的期望值，许多作者研究了各种数值离散格式（欧拉格式、米尔施泰因格式）。我们提出了一个基于半群展开的通用框架，用于构建高阶离散格式，并分析了其收敛速度。我们还将其应用于逼近一般的Lévy驱动随机微分方程。
引用
@article{arxiv.0908.1021,
title = {An operator approach for Markov chain weak approximations with an application to infinite activity L\'{e}vy driven SDEs},
author = {Hideyuki Tanaka and Arturo Kohatsu-Higa},
journal= {arXiv preprint arXiv:0908.1021},
year = {2009}
}
备注
Published in at http://dx.doi.org/10.1214/08-AAP568 the Annals of Applied Probability (http://www.imstat.org/aap/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)