具有超线性系数的随机微分方程的强逼近格式弱误差分析
数值分析
2023-03-29 v2 数值分析
摘要
我们给出了具有超线性增长系数的随机微分方程（SDEs）单步数值格式弱收敛的误差分析。遵循 Milstein 关于 SDEs 单步逼近的弱误差分析，我们证明了上述 SDEs 单步离散弱收敛的一般结论。作为应用，我们展示了若干半阶强收敛数值格式（如 tamed 与 balanced 格式）的弱收敛速率。数值算例用以验证我们的理论分析。
引用
@article{arxiv.2303.14748,
title = {Weak error analysis for strong approximation schemes of SDEs with super-linear coefficients},
author = {Xiaojie Wang and Yuying Zhao and Zhongqiang Zhang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2303.14748},
year = {2023}
}
备注
This should be the replacement of the arxiv article 2112.15102 but not a new submission.