粗糙波动率模型离散化中的弱收敛速率
计算金融
2022-03-08 v1
摘要
我们研究粗糙波动率模型离散化中的弱收敛速率。在一般模型下给出下界 （其中 为波动率过程的赫斯特指数）之后，我们在线性模型下给出更紧的界 。
引用
@article{arxiv.2203.02943,
title = {On the weak convergence rate in the discretization of rough volatility models},
author = {Christian Bayer and Masaaki Fukasawa and Shonosuke Nakahara},
journal= {arXiv preprint arXiv:2203.02943},
year = {2022}
}