Heston偏微分方程中心有限差分格式的稳定性
计算金融
2012-05-08 v1
摘要
本文研究数学金融学中著名的Heston偏微分方程数值求解的稳定性问题。我们研究了经典的中心二阶有限差分离散化，这导致具有非正规矩阵A的大型半离散系统。通过使用对数谱范数，我们证明了实用且严格的稳定性界。我们的理论稳定性结果通过大量的数值实验得到了说明。
引用
@article{arxiv.1011.6532,
title = {Stability of central finite difference schemes for the Heston PDE},
author = {K. J. in 't Hout and K. Volders},
journal= {arXiv preprint arXiv:1011.6532},
year = {2012}
}