log-Heston 模型两种 Euler 型离散格式的弱收敛阶
数值分析
2022-09-09 v2 数值分析
摘要
我们研究了 log-Heston 模型的两种 Euler 型离散化的弱收敛阶，其中分别使用对称化与吸收来防止底层 CIR 过程的离散化取负值。若 CIR 过程的 Feller 指数 满足 ，我们确立弱收敛阶为 1；而对于 ，我们得到弱收敛阶为 ，其中 可任意小。我们通过若干数值算例说明了我们的理论发现。
引用
@article{arxiv.2106.10926,
title = {The weak convergence order of two Euler-type discretization schemes for the log-Heston model},
author = {Annalena Mickel and Andreas Neuenkirch},
journal= {arXiv preprint arXiv:2106.10926},
year = {2022}
}
备注
Added refereces; corrected typos; revised Lemma 3.5, Proposition 3.6, Proposition 3.9 and the proof of Theorem 1.1, results unchanged