由 $G$-布朗运动驱动的随机微分方程的 Wong-Zakai 近似

Shige Peng; Huilin Zhang

由 $G$-布朗运动驱动的随机微分方程的 Wong-Zakai 近似

概率论 2020-11-11 v4

作者: Shige Peng , Huilin Zhang

摘要

在本文中，我们通过 Wong-Zakai 近似建立了由提升的 $G$ -布朗运动驱动的粗糙微分方程与相应的 Stratonovich 型随机微分方程之间的等价性。在 $\alpha$ -H\"older 范数下，以网格尺寸 $\frac{1}{n}$ 的 Wong-Zakai 近似到 $G$ -SDE 的拟必然收敛速率估计为 $(\frac{1}{n})^{\frac12-}$ 。作为推论，我们得到了上述粗糙微分方程关于一致范数的拟必然连续性。

关键词

Wong-Zakai 近似 G-布朗运动粗糙微分方程 Stratonovich 型随机微分方程拟必然收敛 G-SDE

引用

@article{arxiv.1511.00206,
  title  = {Wong-Zakai Approximation for SDEs Driven by $G-$Brownian Motion},
  author = {Shige Peng and Huilin Zhang},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1511.00206},
  year   = {2020}
}

备注

arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1510.01851

由 $G$-布朗运动驱动的随机微分方程的 Wong-Zakai 近似

摘要

关键词

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