由一般半鞅驱动的随机微分方程的 Wong-Zakai 逼近
概率论
2019-02-19 v1
摘要
我们考察了一类由一般右连左极（cadlag）半鞅驱动的随机微分方程的 Wong-Zakai 型逼近。对于此类逼近，与 Kurtz、Pardoux 和 Protter [12, 定理 6.5] 的点态收敛结果相比，我们在 Skorokhod M_1 拓扑下建立了更强的收敛结果，除其他可能的应用外，该结果蕴含了随机微分方程解的首达时间的收敛性。
引用
@article{arxiv.1902.06609,
title = {A Wong-Zakai Approximation of Stochastic Differential Equations Driven by a General Semimartingale},
author = {Xianming Liu and Guangyue Han},
journal= {arXiv preprint arXiv:1902.06609},
year = {2019}
}