随机偏微分方程的 Wong-Zakai 近似及其收敛速率
概率论
2025-11-21 v1 数值分析
数值分析
摘要
本文的目标是证明由有限维布朗运动驱动的半线性随机偏微分方程的 Wong-Zakai 近似的收敛速率。包括来自数学金融的 HJMM 方程在内的若干例子说明了我们的结果。
引用
@article{arxiv.1907.06202,
title = {Wong-Zakai approximations with convergence rate for stochastic partial differential equations},
author = {Toshiyuki Nakayama and Stefan Tappe},
journal= {arXiv preprint arXiv:1907.06202},
year = {2025}
}
备注
25 pages