高频金融数据的等待时间与回归：经验研究
统计力学
2009-11-07 v1 交易与市场微观结构
摘要
在金融市场中，除了价格和收益可被视为随机变量，交易之间的等待时间也呈随机变化。本文分析了 1999 年 10 月在纽约证券交易所交易的通用电气股票价格的统计特性。我们在基于连续时间随机漫步模型的理论预测框架下，对这些特性进行了批判性的修订。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0203596,
title = {Waiting-times and returns in high-frequency financial data: an empirical study},
author = {M. Raberto and E. Scalas and F. Mainardi},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0203596},
year = {2009}
}
备注
8 pages, 4 figure, presented at the International Workshop "Horizons in Complex Systems", Messina, Italy, December 2001