NASDAQ 市场交易证券的集体属性
统计力学
2009-11-07 v1 统计金融
摘要
我们通过考虑同时交易的证券集合来研究NASDAQ市场中股票的价格动力学。对于我们数据库中的每一天，我们通过提取其前两个中心矩来研究集体返回分布。根据前期在NYSE市场上获得的结果，我们发现第二矩是一个长程相关变量。我们比较了时间平均和集体平均的价格回报，并显示两种平均方法导致不同的统计结果。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0107256,
title = {Ensemble properties of securities traded in the NASDAQ market},
author = {Fabrizio Lillo and Rosario N. Mantegna},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0107256},
year = {2009}
}
备注
7 pages, 3 figures, to appear in the proceedings of NATO ARW on Application of Physics in Economic Modelling, Prague, 8-10 February 2001