股票收益统计系综的统计性质
统计力学
2008-12-02 v1 统计金融
摘要
我们选取在纽约证券交易所交易的 n 只股票，并从股票价格时间序列中为我们数据库里 k 个交易日里的每一个形成日股票收益的统计系综。我们通过提取前四阶中心矩来分析每个股票收益系综。我们观察到这些矩随时间涨落并且其自身就是随机过程。我们通过考察中心矩的概率密度函数和时间关联性质来刻画其中心矩的统计性质。
引用
@article{arxiv.cond-mat/9909302,
title = {Statistical Properties of Statistical Ensembles of Stock Returns},
author = {Fabrizio Lillo and Rosario N. Mantegna},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/9909302},
year = {2008}
}
备注
3 pages, 2 figures. Submitted to the Proceedings of the Conference "Applications of Physics in Financial Analysis", to be published in: International Journal of Theoretical and Applied Finance