市场波动过程的过程重构分析
统计力学
2008-12-02 v1 交易与市场微观结构
摘要
随机过程的统计特性可由以下方式描述：(1) 观测量的期望值；(2) 概率分布函数；(3) 路径空间上的概率度量。本文对第 (3) 类进行了市场波动过程的分析。考虑 Gibbs 测度和完全连通链。也讨论了其他主题，特别是过程的渐近定平稳性以及第 (1) 类和第 (2) 类统计指标的行为。我们对市场波动过程的性质作出了一些看法。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0102301,
title = {A process-reconstruction analysis of market fluctuations},
author = {R. Vilela Mendes and R. Lima and T. Araujo},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0102301},
year = {2008}
}
备注
29 pages Latex, 16 eps-figures