市场涨跌：乘法模型与 percolation 模型、规模效应与预测
统计力学
2008-12-02 v1 统计金融
摘要
我们提出了一套描述市场价格涨跌主要统计特征的模型。这些模型包括具有阈值动力学和带乘性噪声的 Langevin 价格方程、用于描述交易者之间相互作用的 percolation 模型、以及用于阐明跨尺度相关性的层级级联模型，其中包括与金融危机相关的对数周期特征。总结了主要的经验知识，并 presented一些关键的经验检验。
关键词
引用
@article{arxiv.cond-mat/9909439,
title = {Market Fluctuations: multiplicative and percolation models, size effects and predictions},
author = {D. Sornette and D. Stauffer and H. Takayasu},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/9909439},
year = {2008}
}
备注
28 pages, 6 figures, to be published in the Proceedings of the Workshop `Facets of Universality: Climate, Biodynamics and Stock Markets' at Giessen University, June 1999, A. Bunde and H.-J. Schellnhuber eds