股票市场波动的自组织渗流模型
统计力学
2009-10-31 v1
摘要
在股票市场的 Cont-Bouchaud 模型 [cond-mat/9712318] 中，渗流簇充当买方或卖方投资者，其统计特性控制着价格变化的统计特性。我们不是人为地将控制每个簇连通性的浓度固定在临界值或接近临界值，而是提出簇随着浓度的随机演化而持续破碎和聚合，反映了观点群体和市场情绪的不断时间演变。通过“不稳定性扫掠”机制 [D. Sornette, Journal de Physique I 4, 209 (1994)]，该市场模型自发地表现出价格变化分布的合理幂律统计，并解释了股票市场价格波动的其他重要典型事实。
引用
@article{arxiv.cond-mat/9906434,
title = {Self-Organized Percolation Model for Stock Market Fluctuations},
author = {Dietrich Stauffer and D. Sornette},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/9906434},
year = {2009}
}
备注
12 pages, 5 figures