不对称性、相关性与 percolation 模型中价格变动的厚尾分布
统计力学
2007-05-23 v1
摘要
对 Cont-Bouchaud percolation 价格波动模型的修正导致时间反演不对称、高低价格不对称、波动性聚类、有效多重分形性、波动性与交易量之间的相关性，以及价格变动累计分布函数中接近 3 的幂律尾指数。将这些特征组合在一起仍然保持相同的幂律。使用 Ising 相关的 percolation 模型并未改变这些结果。不同修正方式会在暴跌前产生对数周期振荡，这源于随机波动之间的非线性反馈。
关键词
引用
@article{arxiv.cond-mat/0108345,
title = {Asymmetries, Correlations and Fat Tails in Percolation Market Model},
author = {I. Chang and D. Stauffer and R. B. Pandey},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0108345},
year = {2007}
}
备注
One LaTeX file using eight figures; 13 pages