大跌幅前股票市场的建模
凝聚态物理
2007-05-23 v1
摘要
我们提出，股票市场价格波动的最小要求应包括时间非对称性、对代理人之间相互连接性的鲁棒性、“有限理性”以及概率描述。我们还广泛比较了两种先前提出的模型，这两种模型分别描述了股票市场指数在大型跌幅前的对数周期行为。我们发现，遵循上述要求的模型在统计显著性方面优于另一种模型。
引用
@article{arxiv.cond-mat/9811066,
title = {Modeling the Stock Market prior to large crashes},
author = {Anders Johansen and Didier Sornette},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/9811066},
year = {2007}
}
备注
18 pages with 4 figures. Submitted to Eur.Phys.J