作为更新过程的在线交易：等待时间与检查悖论
统计金融
2010-07-21 v1 数据分析、统计与概率
摘要
我们简要回顾了近期关于互联网在线交易随机过程的研究。我们提出了一种评估金融市场中价格观察与下一次价格变动之间平均等待时间的方法，尤其适用于通过互联网为个人客户提供的在线外汇交易服务。我们方法的基本原理依赖于所谓的更新-报酬定理。假设模拟价格变动的随机过程是一个更新过程，我们利用该定理计算过程的平均等待时间。本文讨论了所谓的“检查悖论”，该悖论通常意味着平均持续时间短于平均等待时间。
引用
@article{arxiv.1007.3347,
title = {On-line trading as a renewal process: Waiting time and inspection paradox},
author = {Jun-ichi Inoue and Naoya Sazuka and Enrico Scalas},
journal= {arXiv preprint arXiv:1007.3347},
year = {2010}
}
备注
5 pages REVTeX format, 4 figures. To appear in "Econophysics", a special issue in Science and Culture (Kolkata, India) to celebrate 15 years of Econophysics