具有 $L\exp(\mu\sqrt{2\log(1+L)})$-可积终值与单调生成元的标量 BSDE 的唯一性、比较与稳定性
概率论
2019-09-04 v2
摘要
本文考虑一类具有 -可积终值的标量倒向随机微分方程（BSDE）。我们通过 Girsanov 变换将这些 BSDE 与具有可积参数的 BSDE 联系起来。利用该技术，我们在扩展的单调性条件（更确切地说是单侧 Osgood 条件）下证明了它们的唯一性、比较和稳定性。
引用
@article{arxiv.1903.09901,
title = {Uniqueness, Comparison and Stability for Scalar BSDEs with {Lexp(\mu sqrt(2log(1+L)))}-integrable terminal values and monotonic generators},
author = {Hun O and Mun-Chol Kim and Chol-Gyu Pak},
journal= {arXiv preprint arXiv:1903.09901},
year = {2019}
}
备注
14 pages