具有弱$L^{1+}$-可积终值的标量BSDE解的存在性

Ying Hu; Shanjian Tang

具有弱$L^{1+}$-可积终值的标量BSDE解的存在性

概率论 2017-04-19 v1

作者: Ying Hu , Shanjian Tang

摘要

本文研究了一类具有弱 $L^{1+}$ -可积终值的标量线性增长BSDE。我们证明，若终值满足某个 $\Psi$ -可积条件，则该BSDE存在解，此条件弱于通常的 $L^p$ （ $p>1$ ）可积性，但强于 $L\log L$ 可积性。我们通过一个反例表明， $L\log L$ 可积性对于线性增长生成元的BSDE解的存在性是不充分的。

关键词

标量BSDE 线性增长生成元弱$L^{1+}$-可积终值 $\Psi$-可积条件解的存在性反例

引用

@article{arxiv.1704.05212,
  title  = {Existence of solution to scalar BSDEs with weakly $L^{1+}$-integrable terminal values},
  author = {Ying Hu and Shanjian Tang},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1704.05212},
  year   = {2017}
}

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