一种金融病毒在欧洲及更广范围的传播
物理与社会
2019-01-23 v1 动力系统
综合金融
摘要
我们分析了国家间国际关系对金融稳定的重要性。通过实现一个包含若干欧洲国家并使用它们之间外国债权双边数据的流行病学模型，检验了网络中的传染效应。从国际清算银行获得的基于最终风险基础的合并外国债权的银行统计，使我们能够衡量从特定国家向其他国家级银行体系传播的传染风险敞口。我们表明，一些经历债务危机的国家其金融体系是全球系统性风险的源头，因为它们威胁到更大系统的稳定，对世界经济的毒害构成全球威胁，并导致我们所称的“金融病毒”。说明性模拟在 NetLogo 多智能体可编程建模环境和 MATLAB 中完成。
引用
@article{arxiv.1901.07241,
title = {The spread of a financial virus through Europe and beyond},
author = {Olena Kostylenko and Helena Sofia Rodrigues and Delfim F. M. Torres},
journal= {arXiv preprint arXiv:1901.07241},
year = {2019}
}
备注
This is a preprint of a paper whose final and definite form is with 'AIMS Mathematics 4 (2019), no. 1, 86--98', available in open access from [http://dx.doi.org/10.3934/Math.2019.1.86]. Submitted 01-Nov-2018; Revised 14-Jan-2019; Accepted 21-Jan-2019