银行信贷网络中的困境传导
风险管理
2013-07-19 v2 人工智能
摘要
欧洲主权债务危机损害了许多欧洲银行。欧洲银行的困境可能会传导至全球，并导致金融机构的大规模连锁违约。本研究提出了一种计算机模拟模型，用于分析银行信贷网络中银行的破产风险和违约情况。模拟实验重现了连锁违约，并量化了银行信贷网络的异质性、银行的权益资本比率以及对大银行的资本附加费对银行违约数量的影响。
引用
@article{arxiv.1204.5661,
title = {Transmission of distress in a bank credit network},
author = {Yoshiharu Maeno and Satoshi Morinaga and Hirokazu Matsushima and Kenichi Amagai},
journal= {arXiv preprint arXiv:1204.5661},
year = {2013}
}
备注
presented at the 4th World Congress on Social Simulation, Taipei, September 2012