全球银行网络中系统性风险的度量与内部化
综合金融
2014-04-24 v1
摘要
单个银行倒闭对整个系统产生的负外部性可能是巨大的。银行监管的关键目的之一是通过资本收费将潜在银行倒闭的社会成本内部化。本研究提出了一种利用 SIR 型流行病传播模型和博弈论中的 Shapley 值来评估并将系统性风险分配给不同国家/地区的方法。本文还利用真实的全球银行数据探讨了所构建银行网络的特征。
引用
@article{arxiv.1404.5689,
title = {Measurement and Internalization of Systemic Risk in a Global Banking Network},
author = {Xiaobing Feng and Haibo Hu},
journal= {arXiv preprint arXiv:1404.5689},
year = {2014}
}