系统性风险模拟框架及其在南非银行业的应用
风险管理
2018-11-13 v1
摘要
我们提出一个基于网络的系统性风险模拟框架，考虑银行系统中的冲击传播。具体而言，该框架允许建模者体现自上而下的框架，即系统中某家银行受到的冲击通过系统性市场风险和随之而来的流动性紧张，影响其他银行的偿付能力和流动性状况。我们利用南非银行资产负债表数据应用该框架进行说明。模拟的系统性风险评估峰值与有文献记载的该风险主观评估峰值高度吻合。这表明网络模型可用于监测系统性风险水平。模型结果对流动性风险和市场情绪敏感，因此在使用网络方法进行系统性风险建模时，相关参数是重要的考量因素。
引用
@article{arxiv.1811.04223,
title = {A framework for simulating systemic risk and its application to the South African banking sector},
author = {Nadine M Walters and Conrad Beyers and Gusti van Zyl and Rolf van den Heever},
journal= {arXiv preprint arXiv:1811.04223},
year = {2018}
}