具有银行失败概率约束的互联银行系统借贷方案
数理金融
2019-10-07 v2 风险管理
摘要
我们针对一个与银行间借贷方案相关的最优控制问题推导了闭式解，该方案受到关于通过金融网络互联的银行失败的终端概率约束。当对上述所有银行假定该概率约束时，所获得的通用解适用于真实银行网络。我们还提出了一种直接计算网络中每家银行的系统相关性参数的方法。
引用
@article{arxiv.1903.06042,
title = {A lending scheme for a system of interconnected banks with probabilistic constraints of failure},
author = {Francesco Cordoni and Luca Di Persio and Luca Prezioso},
journal= {arXiv preprint arXiv:1903.06042},
year = {2019}
}