银行破产的简单模型
统计力学
2009-11-07 v1
摘要
跨行存款（贷款和信贷）在全球银行体系中很常见。这种跨行合作对银行来说是有利的，但也可能导致集体财务失败。在本文中，我们引入了一种新的定向 percolation 模型，以简单方式表示银行体系中的传染过程和大规模破产。模型中随机分布在银行晶格节点之间的定向连接模拟货币流动。发现了跨行连接平均密度的临界值，以及大厦破产统计的静态和动态尺度律。计算机模拟结果在质量上与美国大萧条期间第三波银行破产的传播情况一致。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0109119,
title = {A simple model of bank bankruptcies},
author = {A. Aleksiejuk and J. A. Holyst},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0109119},
year = {2009}
}
备注
8 pages, 6 Encapsulated Postscript figures, to be published in Physica A (2001)