金融网络中传染中心性的统计验证
数理金融
2025-02-06 v2 风险管理
应用统计
摘要
在本文中,我们引入了一种影响中心性度量来评估金融网络上的冲击传播,该度量捕捉了传染和系统性风险贡献的概念,并允许对这些风险进行跨时间比较。此外,当网络像实践中那样从数据中估计时,我们提供了一种统计验证方法。该统计检验使我们能够可靠地评估计算出的中心性值。我们在模拟数据上验证了我们的方法,并使用金融数据进行了实证案例研究。我们发现,我们提出的中心性度量在金融困境时期显著增加,并能提供对不同公司和行业(市场隐含)风险水平的洞察。
引用
@article{arxiv.2404.14337,
title = {Statistical Validation of Contagion Centrality in Financial Networks},
author = {Agathe Sadeghi and Zachary Feinstein},
journal= {arXiv preprint arXiv:2404.14337},
year = {2025}
}