求解 Hamilton-Jacobi-Bellman 方程的一些非单调格式
最优化与控制
2018-09-05 v3
摘要
我们扩展了 Barles 和 Jakobsen 的理论以发展用于 Hamilton-Jacobi-Bellman 方程的数值格式。我们证明了即使放松格式的单调性，仍能收敛到方程的粘度解。我们给出了此类数值格式的一些例子，并表明由所开发框架获得的界并不紧致。最后，我们测试了一些数值格式。
引用
@article{arxiv.1312.5052,
title = {Some non monotone schemes for Hamilton-Jacobi-Bellman equations},
author = {Xavier Warin},
journal= {arXiv preprint arXiv:1312.5052},
year = {2018}
}
备注
24 pages