随机控制中时间依赖 Hamilton-Jacobi-Bellman 方程的一些非单调格式
最优化与控制
2015-01-22 v3
摘要
我们引入了一些针对 Bellman-Isaacs 型线性和完全非线性扩散方程的近似格式。尽管它们不是单调的，但可以证明它们收敛于问题的粘度解。讨论了这些格式的有效实现，并进行了广泛的测试。
引用
@article{arxiv.1310.6121,
title = {Some non monotone schemes for time dependent Hamilton-Jacobi-Bellman equations in stochastic control},
author = {Xavier Warin},
journal= {arXiv preprint arXiv:1310.6121},
year = {2015}
}
备注
23 pages, 3 figures