非线性退化抛物型积分-偏微分方程的差分-求积格式
偏微分方程分析
2009-06-09 v1 数值分析
摘要
我们推导并分析了受控Levy（跳-扩散）过程的Bellman方程的单调差分-求积格式。这些方程是完全非线性的退化抛物型积分-偏微分方程，在粘性解意义下理解。我们提出了方程非局部部分的新“直接”离散化方法，从而产生了能够处理奇异Levy测度的单调格式。此外，我们发展了一种新的通用理论，用于推导积分-偏微分方程近似解的误差估计，并将其应用于所提出的差分-求积格式。
引用
@article{arxiv.0906.1458,
title = {Difference-quadrature schemes for nonlinear degenerate parabolic integro-PDE},
author = {I. H. Biswas and E. R. Jakobsen and K. H. Karlsen},
journal= {arXiv preprint arXiv:0906.1458},
year = {2009}
}