随机控制中依赖于时间的 Hamilton-Jacobi-Bellman 方程的自适应稀疏网格
最优化与控制
2014-08-20 v1
摘要
我们引入了一些用于随机控制中出现的线性和完全非线性扩散 Hamilton-Jacobi-Bellman 方程的半拉格朗日格式中的稀疏网格插值。我们证明了所引入的方法收敛于问题的粘性解，并表明某些潜在的高阶格式可以被高效实现。完成了维度 到 的数值测试，结果表明确定性方法可以有效地用于中等维度的随机控制。
引用
@article{arxiv.1408.4267,
title = {Adaptive sparse grids for time dependent Hamilton-Jacobi-Bellman equations in stochastic control},
author = {Xavier Warin},
journal= {arXiv preprint arXiv:1408.4267},
year = {2014}
}
备注
28 pages, 11 figures