线性及全非线性 Hamilton-Jacobi-Bellman 方程的半拉格朗日格式
数值分析
2014-05-26 v1
摘要
我们考虑随机控制理论中出现的 Hamilton-Jacobi-Bellman 方程的数值解。我们引入了一类依赖于单调插值的单调逼近格式。这些格式在非常弱的假设下收敛，包括任意退化扩散的情形。除了提供一个包含几种已知一阶精度格式的统一框架外，我们还给出了稳定性和收敛性结果，以及两种不同的鲁棒误差估计。最后，该方法被应用于金融中的超复制问题。
引用
@article{arxiv.1403.1217,
title = {Semi-Lagrangian schemes for linear and fully non-linear Hamilton-Jacobi-Bellman equations},
author = {Kristian Debrabant and Espen R. Jakobsen},
journal= {arXiv preprint arXiv:1403.1217},
year = {2014}
}
备注
to appear in the proceedings of HYP2012