用于计算止损保费的多项式展开方法
概率论
2019-12-02 v2
摘要
提出了一种数值方法，用于计算复合分布生存函数以及与比例非成数全局再保险条约相关的止损保费。该方法依赖于用 Laguerre 多项式和 gamma 密度表示概率密度函数。我们在文末将该方法与成熟的 Laplace 变换反演技术进行了比较。
引用
@article{arxiv.1712.03468,
title = {Orthogonal polynomial expansions to evaluate stop-loss premiums},
author = {Pierre-Olivier Goffard and Patrick J. Laub},
journal= {arXiv preprint arXiv:1712.03468},
year = {2019}
}