论某些最优传输问题的 Kähler 几何
最优化与控制
2020-05-27 v4 微分几何
数理金融
摘要
设 和 为 的区域,分别配备概率测度 和 。我们考虑从 到 关于代价函数 的最优传输问题。为确保该问题的解是光滑的,有必要对区域的结构和代价函数做若干假设。特别地,Ma、Trudinger 和 Wang 在区域彼此强 \textit{相对 -凸} 且代价函数具有非负 \textit{MTW 张量} 时建立了正则性估计。对于形如 (其中 为某凸函数)的代价函数,我们找到一个相关的 Kähler 流形,其正交反正截面曲率与 MTW 张量成比例。我们还证明相对 -凸性在几何上对应于关于对偶仿射联络的测地凸性。综上,这些结果为最优传输提供了一个几何框架,是对 Kim 和 McCann 的伪黎曼理论的补充。我们给出了本工作的若干应用。特别地,我们找到了一个具有非负正交双截面曲率、但不是 Hermitian 对称空间或双全纯于 的完备 Kähler 曲面。我们还解决了 Pal 和 Wong 提出的关于 \textit{伪套利}(即跑赢市场的投资策略)正则性的数学金融问题。
引用
@article{arxiv.1812.00032,
title = {On the K\"ahler Geometry of Certain Optimal Transport Problems},
author = {Gabriel Khan and Jun Zhang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1812.00032},
year = {2020}
}
备注
30 pages. In the previous versions, there was a switched index in the curvature formulas. We have fixed the issue in this version