连续鞅关于移动边界的首达时密度
概率论
2009-05-14 v1 偏微分方程分析
摘要
本文推导了连续鞅 （其非随机二次变分 ）首次击中二次连续可微移动边界 的时刻 的密度 ，其中 。因此，本工作是对 Hernandez-del-Valle (2007) 中研究的 为一维标准布朗运动 情形的推广。
引用
@article{arxiv.0905.1975,
title = {On the first passage time density of a continuous Martingale over a moving boundary},
author = {Gerardo Hernandez-del-Valle},
journal= {arXiv preprint arXiv:0905.1975},
year = {2009}
}