双边标准级联:通向维纳极限与变体分数布朗极限的乘性精细化路径
概率论
2007-05-23 v1
摘要
初始密度在 上为 1, 为整基数(), 为参数。第一阶段构造将单位区间分为 个子区间,并将每个子区间中的密度分别乘以 1 或 -1,对应频率分别为 与 。研究表明,所得密度可重新归一化,使得当 ( 为迭代次数)时,带符号测度在某种意义下收敛于非退化极限。若 ,即 ,则重新归一化生成一个鞅,收敛是强意义下的,且该极限具有指数为 的分数布朗运动的 Hölder 与 Hausdorff 性质。若 ,即 ,该鞅不收敛。然而,可对 时的鞅本身以及 时的极限与有限逼近之间的偏差施加另一种归一化。在所有情形中,所得过程被发现弱收敛于维纳布朗运动,且与 和 无关。因此,相对于通常通向维纳测度的加性路径,此过程添加了无穷多条乘性路径。
引用
@article{arxiv.math/0702644,
title = {Bilateral Canonical Cascades: Multiplicative Refinement Paths to Wiener's and Variant Fractional Brownian Limits},
author = {Julien Barral and Benoit Mandelbrot},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0702644},
year = {2007}
}
备注
23 pages, 6 figures