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双边标准级联:通向维纳极限与变体分数布朗极限的乘性精细化路径

概率论 2007-05-23 v1

摘要

初始密度在 t(0,1)t\in (0,1) 上为 1,bb 为整基数(b2b\geq 2),p(0,1)p\in (0,1) 为参数。第一阶段构造将单位区间分为 bb 个子区间,并将每个子区间中的密度分别乘以 1 或 -1,对应频率分别为 12+p2\frac{1}{2}+\frac{p}{2}1/2p2{1/2}-\frac{p}{2}。研究表明,所得密度可重新归一化,使得当 nn\to \inftynn 为迭代次数)时,带符号测度在某种意义下收敛于非退化极限。若 H=1+logbp>1/2H=1+\log_{b} p>{1}/{2},即 p>b1/2p>b^{{-1}/2},则重新归一化生成一个鞅,收敛是强意义下的,且该极限具有指数为 HH 的分数布朗运动的 Hölder 与 Hausdorff 性质。若 H1/2H\leq {1}/{2},即 pb1/2p\leq b^{{-1}/{2}},该鞅不收敛。然而,可对 H1/2H\leq {1/2} 时的鞅本身以及 H>1/2H>{1/2} 时的极限与有限逼近之间的偏差施加另一种归一化。在所有情形中,所得过程被发现弱收敛于维纳布朗运动,且与 HHbb 无关。因此,相对于通常通向维纳测度的加性路径,此过程添加了无穷多条乘性路径。

关键词

引用

@article{arxiv.math/0702644,
  title  = {Bilateral Canonical Cascades: Multiplicative Refinement Paths to Wiener's and Variant Fractional Brownian Limits},
  author = {Julien Barral and Benoit Mandelbrot},
  journal= {arXiv preprint arXiv:math/0702644},
  year   = {2007}
}

备注

23 pages, 6 figures