资产收益模型中的非线性 Fokker-Planck 方程
计算金融
2008-12-10 v1 数学物理
math.MP
摘要
在金融市场资产收益分析模型的框架下，考虑了扩散系数为空间变量二次型、漂移系数为线性项且包含非局域非线性项的 Fokker-Planck 方程。针对此类 Fokker-Planck 方程的特殊情况，我们描述了柯西问题精确解的构造。在一般情况下，遵循复 WKB-Maslov 方法，在轨迹集中函数类中，我们构造了柯西问题解在形式小参数下的半经典近似主导项。
引用
@article{arxiv.0804.0900,
title = {Nonlinear Fokker-Planck Equation in the Model of Asset Returns},
author = {Alexander Shapovalov and Andrey Trifonov and Elena Masalova},
journal= {arXiv preprint arXiv:0804.0900},
year = {2008}
}
备注
This is a contribution to the Proc. of the Seventh International Conference ''Symmetry in Nonlinear Mathematical Physics'' (June 24-30, 2007, Kyiv, Ukraine), published in SIGMA (Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications) at http://www.emis.de/journals/SIGMA/