单调鞅传输计划与Skorohod嵌入
概率论
2017-01-25 v1 数理金融
摘要
我们证明了左单调鞅耦合（left-monotone martingale coupling）对于任何满足Spence-Mirrlees条件的鞅版本的性能函数都是最优的，而不需要对边缘分布假设额外的结构条件。我们还给出了左单调耦合的关于Skorokhod嵌入的新解释，这使我们能够简短证明唯一性。
引用
@article{arxiv.1701.06779,
title = {Monotone Martingale Transport Plans and Skorohod Embedding},
author = {Mathias Beiglboeck and Pierre Henry-Labordere and Nizar Touzi},
journal= {arXiv preprint arXiv:1701.06779},
year = {2017}
}
备注
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