关于有限极小鞅测度的扩展注记
概率论
2016-06-13 v1
摘要
本注记包含关于有限最优性在鞅传输中充分性的简短讨论。文中证明了当成本函数是上半连续且上方被可积函数之和有界时，有限极小鞅测量是鞅传输问题的解。作为应用，给出了左单调鞅传输计划唯一性的一个清晰证明。
引用
@article{arxiv.1606.03106,
title = {An extended footnote on finitely minimal martingale measures},
author = {Claus Griessler},
journal= {arXiv preprint arXiv:1606.03106},
year = {2016}
}
备注
Preprint, comments welcome