鞅最优传输对偶性
泛函分析
2021-05-14 v3 数理金融
摘要
我们利用商集给出了Skorokhod空间上函数所定义的Kantorovich泛函的对偶表示。我们的表示形式为由满足附加约束以确保与商集相容的鞅测度所生成的Choquet容度。这些集合包含按路径定义的不定积分，并给出了两个从简单被积函数出发的此类定义。我们分析的另一个重要成分是Skorokhod空间上Jakubowski的-拓扑的正则化版本。
引用
@article{arxiv.1904.04644,
title = {Martingale optimal transport duality},
author = {Patrick Cheridito and Matti Kiiski and David J. Prömel and H. Mete Soner},
journal= {arXiv preprint arXiv:1904.04644},
year = {2021}
}
备注
29 pages