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规范超鞅耦合

概率论 2017-11-28 v2 最优化与控制 数理金融

摘要

处于第二随机序的两个概率分布 μ\muν\nu 可以通过超鞅进行耦合,事实上可以通过许多超鞅进行耦合。是否存在一个规范的选择?我们构造并研究了两类耦合,它们作为带约束的 Monge-Kantorovich 最优传输问题的优化解而产生,其中仅允许超鞅作为传输。类似于经典传输中的 Hoeffding-Fr\'echet 耦合及其对称对应物——反单调耦合,这两类耦合可以通过序论极小性、作为特定奖励(或成本)函数类的同步最优传输,以及其支撑集上的无交叉条件来刻画;然而,我们的两类耦合具有非对称的几何结构。值得注意的是,超鞅最优传输可以以多种方式分解为经典传输和鞅传输。

关键词

引用

@article{arxiv.1609.02867,
  title  = {Canonical Supermartingale Couplings},
  author = {Marcel Nutz and Florian Stebegg},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1609.02867},
  year   = {2017}
}

备注

47 pages, 5 figures; forthcoming in 'Annals of Probability'