Skorokhod 空间中的鞅最优传输
证券定价
2015-02-09 v2 最优化与控制
摘要
证明了多维 càdlàg 过程 Skorokhod 空间中鞅最优传输问题的对偶表示。该对偶是一个带有涉及随机积分约束的最小化问题，类似于标准最优传输问题的 Kantorovich 对偶。这些约束必须在 Skorokhod 空间中的每条路径上成立。该问题具有金融解释，即路径依赖型欧式期权的鲁棒对冲。在第二个版本中，我们包含了多边际情形。
引用
@article{arxiv.1404.1516,
title = {Martingale optimal transport in the Skorokhod space},
author = {Y. Dolinsky and H. M. Soner},
journal= {arXiv preprint arXiv:1404.1516},
year = {2015}
}
备注
29 pages