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一般维数下径向对称边缘分布之间的最优鞅传输

最优化与控制 2019-07-25 v3 概率论数理金融

作者: Tongseok Lim

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摘要

我们确定了 $\R^d$ 上径向对称初始律和终止律 $\mu, \nu$ 之间\emph{鞅传输问题}的耦合最优结构，并证明了解的唯一性。此处最优性意味着此类解将最小化泛函 $\E |X-Y|^p$ ，其中 $0<p \leq 1$ ，且维数 $d$ 是任意的。

关键词

鞅传输问题径向对称边缘分布最优耦合优化器的唯一性一般维数

引用

@article{arxiv.1412.3530,
  title  = {Optimal martingale transport between radially symmetric marginals in general dimensions},
  author = {Tongseok Lim},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1412.3530},
  year   = {2019}
}

备注

Some clarifications were made in the proofs