Skorokhod 空间上的拟必然可选分解与超对冲结果
最优化与控制
2020-04-24 v1 概率论
摘要
我们在连续时间设定下，证明了关于含跳跃资产的路径依赖期权的鲁棒超对冲对偶结果。它要求鞅测度族足够丰富，且支付函数满足某连续性性质。这是可选分解定理的拟必然版本的一个副产品，该版本亦可视为伊藤引理的函数形式，适用于仅在空间上凹且时间上非增（依 Dupire 意义）的非光滑泛函（càdlàg 过程的泛函）。
引用
@article{arxiv.2004.11105,
title = {A quasi-sure optional decomposition and super-hedging result on the Skorokhod space},
author = {Bruno Bouchard and Xiaolu Tan},
journal= {arXiv preprint arXiv:2004.11105},
year = {2020}
}