关于近鞅与一类 anticipative 线性随机微分方程
概率论
2022-04-06 v1
摘要
本文的主要目标是证明一个近鞅可选停止定理，并建立一类 anticipative 线性随机微分方程的可解性与大偏差。我们用两种方法证明解的存在唯一性：(1) 使用 ansatz 的 Ayed-Kuo 微分公式，以及 (2) 通过将积分解释为 Skorokhod 意义下的一种新颖编织技术。我们建立了此类方程解的 Freidlin-Wentzell 型大偏差结果。
引用
@article{arxiv.2204.01932,
title = {On near-martingales and a class of anticipating linear SDEs},
author = {Hui-Hsiung Kuo and Pujan Shrestha and Sudip Sinha and Padmanabhan Sundar},
journal= {arXiv preprint arXiv:2204.01932},
year = {2022}
}
备注
23 pages, 2 figures