MOT 与 SEP 的保单调变换

Martin Huesmann; Florian Stebegg

doi:10.1016/j.spa.2017.07.005

MOT 与 SEP 的保单调变换

概率论 2017-07-27 v2

作者: Martin Huesmann , Florian Stebegg

在 arXiv 上查看 ↗ PDF ↗ DOI ↗

摘要

最近，\cite{BeJu16, BeNuTo16} 确立了鞅最优传输问题（MOT）的优化解集中于 $c$ -单调集。在本文中，我们刻画了保单调变换，揭示了不同代价函数下 MOT 优化解之间的特定对称性。由于 MOT 与 Skorokhod 嵌入问题（SEP）之间的密切联系，这些变换也是保单调的，并揭示了特定最优 SEP 解的对称性。此外，一旦我们基于 SEP 的单调性原理建立了与已知 MOT 解相对应的 SEP 解，SEP 的视角便使我们能够轻松理解这些变换的几何结构，这进而允许直接读出 MOT 优化解的结构。

关键词

鞅最优传输 Skorokhod 嵌入问题保单调变换 c-单调集优化解

引用

@article{arxiv.1609.04084,
  title  = {Monotonicity Preserving Transformations of MOT and SEP},
  author = {Martin Huesmann and Florian Stebegg},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1609.04084},
  year   = {2017}
}

备注

17 pages, 6 figures

MOT 与 SEP 的保单调变换

摘要

关键词

引用

备注

相关论文