给定完整边际分布与Azema-Yor peacocks的最优Skorokhod嵌入
概率论
2015-03-03 v1 最优化与控制
摘要
我们考虑在时间区间 上给定完整边际分布的最优Skorokhod嵌入问题（SEP）。该问题与和peacock（“凸序递增过程”，由Hirsch、Profeta、Roynette和Yor提出）相关的极值鞅的研究有关。通过收敛技术得到了一个一般的对偶结果。随后我们研究奖励函数依赖于嵌入过程最大值的情况，这是Henry-Labordere、Obloj、Spoida和Touzi所研究的鞅传输问题的极限。在技术性条件下，获得了最优SEP及其对偶问题解的某些显式特征。我们还讨论了相关的鞅不等式。
引用
@article{arxiv.1503.00500,
title = {Optimal Skorokhod embedding given full marginals and Azema-Yor peacocks},
author = {Sigrid Kallblad and Xiaolu Tan and Nizar Touzi},
journal= {arXiv preprint arXiv:1503.00500},
year = {2015}
}