最优Skorokhod嵌入问题的单调性原理
概率论
2016-08-04 v2 最优化与控制
摘要
在本文中，我们提供了由Beiglböck、Cox和Huesmann建立的最优Skorokhod嵌入问题单调性原理的另一种证明。该原理给出了一个几何表征，反映了Skorokhod嵌入的期望最优性性质。我们的证明基于在我们的背景下对Monge-Kantorovich对偶的适应，结合可选截面定理的精细应用以及巧妙的条件化论证。
引用
@article{arxiv.1506.03413,
title = {On the monotonicity principle of optimal Skorokhod embedding problem},
author = {Gaoyue Guo and Xiaolu Tan and Nizar Touzi},
journal= {arXiv preprint arXiv:1506.03413},
year = {2016}
}